Traderi prolifici: aratati-va!


#61

Poza e mincinoasa, arata doar AccountBalance fara sa arate cat era si AccountEquity in momentele cand tranzactiile au fost inchise rand pe rand. AccountEquity poate sa NU fi atins niciodata pragul de +10k mai mult decat AccountBalance. Pe scurt, un fake news.


#62

@Deedee care profit? Încercăm să recuperăm pierderea :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:


#63

da, ray dalio e un pacalici. a facut 14 miliarde din noroc… sunt in retail traderi mai tari decat el care fac 100% pe luna dar habar nu au cum arata un miliard, ce sa mai vorbim de 14…


#64

Daca de la 15.2 miliarde in Octombrie 2014, Ray Dalio a ajuns la 14 miliarde acum, inseamna ca se duce la vaaaleeee…


#65

E slab. Aveti dreptate.


#66

14/15.2=0.921
DD=7.89%, poti sa-l consideri Account Equity

Important este de la cati bani a pornit Ray Dalio, ca sa nu mai gugalesc eu?


#67

La 12 ani a cumparat actiuni in valoare de 300$ care i-a triplat :slight_smile: dar nu cred ca asta te interesa.
Dupa ce a terminat studiile s-a angajat la bursa din New York. De acolo s-a dus la o alta firma ca si director de comoditati, apoi la alta firma unde a fost trader de futures si in cele din urma si-a facut fondul propriu care devenise in 2012 cel mai mare din lume. In 2007 a prezis si el criza economica de pe urma caruia a facut profit…

E slab. E plin retailul de traderi mai buni ca el. Ce sunt 14 miliarde pentru unul care face 100% pe luna? Un fleac.


#68

L-au angajat doar cu diploma?


#69

Deci poate ca pe vremuri misca, dar acum e clar ca nici 500 de euro nu stiu daca as da cuiva cu performantele lui.

Stii cum se spune in investitii " Past performance DO NOT…" Deci doar pentru ca omul a misca si ca a facut inside trading la fel cum a facut si Buffet.

Dar anual performantele lor sunt slabe. Eu ce sa mai zic Bietul Ray nu a acoperit nici inflatia la 0.8%.

Norocul lui ca sutndesteti si fac bani si cand pierd ADMINISTRATION FEE 2%.

Mai continui sau te-am convins ca nu ti-ar conveni sa investesti in performantele “CELOR MAI BUNI”?

P.S. Poate nu ai inteles dar fondurile mari de investitii nu sunt facute SA FACA PROFIT pentru investitori.


#70

Legat de DD, un lucru pe care nu-l vom afla de la Ray Dalio :

DD este direct proportional cu gradul de inactivitate al traderului in momentele in care are tranzactii deschise.

Deci un DD de 10% il poate realiza DOAR un trader hiper activ !!! Un robot HFT altfel spus…


#71

Fii mai expliciti te rog referitor la GRADUL DE INACTIVITATE. Nu prea am prins idea…


#72

Daca piata e moarta cum era eurchf inainte de SNB, chiar daca ai niste tranzactii pe minus mic, poti sa stai mult timp fara sa tranzactionezi si DD-ul ramane aproape constant.


#73

Cand ai niste tranzactii chiar si pe minus mic, daca esti inactiv (nu mai tranzactionezi) DD-ul creste oricum continuu datorita swap-urilor negative.

Grad de inactivitate - in sensul de frecventa (numar) de tranzactii deschise. Vreau sa micsorez DD, trebuie sa maresc frecventa (numarul) tranzactiilor deschise la un moment dat.

Pentru DD de 10% trebuie sa realizez o anumita frecventa a tranzactiilor deschise Un maxim de o singura tranzactie deschisa in orice moment, nu-mi va aduce un DD de 10%. Dar un maxim de 3 tranzactii deschise la un moment dat, 3 sau mai multe in functie de evolutia pretului, imi poate asigura un DD de 10%. Valabil pentru acelasi instrument financiar, nu discut cazul mai complex a mai multe instrumente financiare tranzactionate simultan.

Asta e idea, in functie de DD tinta (10%,etc) si de evolutia pretului, trebuie sa ai un anumit numar (un optim) de tranzactii deschise, altfel DD o ia pe aratura.


#74

Daca tranzactiile respective au un risc mic, adica un volum mic, DD-ul nu poate sa creasca foarte mult in cazul in care piata e moarta. Adica daca risti 2-3% pe niste tranzactii si esti pe minus cu 10%, adica DD=10%, daca piata e moarta nici DD-ul nu creste mult datorita swap-ului.

Am avut pe demo o tranzactie long pe eurusd, deschisa pe data de 14.12.2016 (poti sa verifici pe myfxbook) si am inchis-o pe data de 12.01.2017, adica aproape o luna. Profitul a fost 818.62$ iar swap-ul -111.02$. Avand in vedere ca castigul in pips a fost 134.2 pips rezulta ca swap-ul reprezinta 134.2/(818.62/111.02)=18.2 pips. Deci daca piata era moarta as fi inchis cu 0 in loc de 818.62$ si cu -111.02$ aferent swap-ului. Fiindca contul rezista la 1000 de pips, cei -18.2 pips aferent swap-ului reprezinta o crestere a DD-ului de doar 1.8% in aproape o luna de inactivitate, presupunand ca nu as mai fi deschis alte tranzactii.

Daca cresti nr. de tranzactii nu inseamna automat ca scazi DD-ul. Depinde cat de profitabile sunt tranzactiile. Daca majoritatea tranzactiilor sunt cu minus, cu cat ai mai multe tranzactii cu atat creste DD-ul mai mult.


#75

Da, ai avut o tranzactie long pe eurusd deschisa pe data de 14.12.2016 si inchisa pe data de 12.01.2017, dar cate alte tranzactii aditionale nu ai avut pe eurusd in intervalul respectiv de timp ? Exact aceste tranzactii aditionale sunt menite sa scada DD-ul, daca sunt facute sa extragi din piata cat iti permite piata sa extragi, asa cum ai si facut defapt, cu o frecventa ridicata asa cum se impunea.

DD-ul scade prin preventie, respectiv prin marirea numarului de tranzactii care este defapt un aspect de money management. In loc sa intri cu 0.6 loturi la un pret de intrare si sa stai o luna ca pretul sa-si revina, planifici sa intri de 3 ori cu 0.2 loturi pe un interval de 100 pips = tot un ordin de 0.6 loturi dar la un pret de intrare ponderat. Evident DD-ul scade in cazul al doilea, cu 3 ordine pentru o aceeasi expunere de 0.6 loturi.


#76

Pentru mine e simplu. DD-ul imi arata cat de mult scade Equity fata de Balance. Cine te pune sa alegi anumite siluri de trading cu tranzactii pe saptamani luni etc, asta e problema traderului. Important e ca DD-ul sa stea mic si daca metoda nu ne ajuta schimbam metoda nu ducem DD-ul pana la 90% ca de asta e metoda.

Alti fac profit din swap, asta e piata.


#77

La sistemul folosit de Luce, money management-ul il consider neoptimizat. Din cauza asta a avut un DD cu mult mai mare decat ar fi fost in cazul unui MM optimizat.

Si durata medie de viata a tranzactiilor deschise ar fi fost mai mica, implicit swap-ul platit, in conditiile aceluiasi randament realizat. Deci NU trebuie sa am implicit si un DD mare daca tintesc un randament mare cum a realizat Luce cu sistemul pe care l-a folosit.


#78

Pai si de ce nu ii vinzi pontul lui @Luce_Nera ? FAceti o colaborare si amandoi aveti de castigat?


#79

@theSeer nu cred ca mai inteles. Tu ai zis ca daca esti inactiv DD-ul scade datorita swap-urilor negative. Nu te-am contrazis, am spus ca DD-ul ramane aproape constant. Ti-am dat un exemplu de tranzactie care a stat deschisa aproape o luna. Esti de acord ca indiferent cu ce pierdere sau castig as fi inchis tranzactia, swap-ul platit ar fi fost tot -111.02$. Acum, pentru a evidentia influenta swap-ului in cresterea DD-ului am presupus ca nu as mai fi deschis si alte tranzactii iar piata ar fi fost moarta in perioada 14.12.2016-12.01.2017 adica as fi inchis tranzactia cu 0, sa zicem. Pierderea datorata EXCLUSIV swap-ului ar fi fost -111.02$ adica 18 pips, adica 1.8% din cont. Ti se pare ca un DD de 1.8% datorat swap-ului, pe o perioada de 1 luna de inactivitate e mare?

Acuma, punctul 2:

DD-ul nu a ramas scazut datorita tranzactiilor deschise in plus ci datorita faptului ca celelalte tranzactii deschise le-am inchis cu profit. Daca, pe langa tranzactia aia de pe 14.12.2016, celelalte tranzactii deschise ar fi intrat si ele pe minus, DD-ul ar fi crescut. Deci nr. de tranzactii nu influenteaza cu nimic DD-ul, conteaza rezultatul acelor tranzactii, respectiv pierdere/profit.


#80

Cum ar trebui optimizat dupa parerea ta? Cu trailing stopuri nu merge, m-am gandit.